本文根据南华商品指数将期货市场分为牛市和熊市,通过协整检验、ECM模型构建等,分别构建牛市和熊市的套利策略,并进行样本外检验。结果显示牛市套利效果好于熊市,策略可行。
一、引言<br> 套利交易有着活跃市场。套利交易能平抑因投机产生的商品价格扭曲，能有效地帮助建立和恢复市场理性，因此套利交易对我国期货市场的良性发展具有积极作用。<br> 2011年4月，焦炭期货在大连商品期货交易所上市。近几年，焦炭期货不断发展，促进了对焦炭，这一我国在世界贸易占绝对主导地位的品种，定价权的掌握，大大增强了我国在该行业的国际话语权。
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