蒙特卡洛仿真方法的项目投资风险评估模型

针对旅游地产的投资风险分析目前常采用传统的财会分析法,包括风险调查法、盈亏平衡法、敏感度分析法等,这些方法由于常采用了理想化的模型或者设置了某些假设,忽视了旅游地产投资风险本身的相关性和复杂性,而出现了\"失真\"的情况。本文以具体的旅游地产投资项目为例,通过建立蒙特卡洛模型,对旅游地产投资项目进行风险评价,能对风险本身有更科学的认识,从而帮助投资者进行决策。

风险评估是进行项目经济评价和投资决策的重要内容,可以使投资者较为全面地了解项目的风险,从而提高决策的科学性,减少投资损失。本文结合现有研究,利用蒙特卡洛模拟法,以项目内部收益率和净现值为指标,建立了城市基础设施项目的收益风险评估模型。模型通过分析项目的内部收益率和净现值的概率分布,为投资者提供有效的决策工具。

通过所构建的火电建设项目投资价值模型,结合某一火电建设项目的具体实例,叙述了如何运用蒙特卡洛模拟方法、进行火电建设项目投资风险估计的思路.

电力市场中,市场参与者以自身利益最大化为行动导向。由于市场的不完善,市场参与者的逐利行为有可能会导致市场风险。为了规避市场风险,对其进行评估是十分必要的。基于风险经济学中的风险评估理论,以电价为切入点,将市场参与者的报价看成随机变量,利用蒙特卡洛法建立了一套市场风险评估模型。该模型不需要借助市场运行的历史数据,就可以快速、有效地评估出市场风险,为市场机制设计人员提供有益的参考。

文章首先概述了电力系统风险评估的概念及基本理论,然后详细介绍了风险评估中最为常用的蒙特卡洛法,主要分为序贯蒙特卡洛法和非序贯蒙特卡洛法。文章采用海南电网数据进行风险评估分析,风险评估结果验证了电力系统风险分析在电力系统中的有效性、可实践性。

针对电力系统进行风险评估时传统非序贯蒙特卡洛抽样法需要面临的抽样次数多、仿真时间长的问题,提出一种改进的蒙特卡洛算法。首先构造各个元件的零方差近似函数,求得元件的最优参数,然后结合分散抽样方法进行抽样。通过分散抽样、蒙特卡洛抽样两种方法的结合,达到提高蒙特卡洛的抽样效率、加快计算速度的目的。基于ieee-rts变电站部分与传统的抽样方法（分散抽样法、交叉熵重要抽样法）进行对比验证,改进方法在针对小概率事件时有较大的优势。

本文从企业投资项目出发,了解到企业投资项目过程中的有关风险,并针对这一情况建立了基于蒙特卡洛模拟的投资风险预测模型。在此基础上,还将投资风险预测模型应用到饮料企业果汁饮料新项目开发的具体案例中,得出了风险适中适合投资的结论。这种蒙特卡洛模拟方法能够有效地帮助不同企业的投资者预测投资风险,做出正确的投资决策。

矿业项目投资风险在矿业项目投资的筹划、实施过程中是客观存在的。风险分析是矿业项目评估的重要内容之一。在分析矿业风险因素的基础上,建立了矿业项目风险评估模型,用层次分析法量化风险指标,再运用模糊综合评判方法求出矿业权评估目标的风险程度,旨在为矿业投资项目的风险评估提供客观的依据。

本文以经济净现值为评价指标来度量项目的投资风险,确定各影响因素的概率分布,建立了基于三角分布的风险评价的随机模型,采用蒙特卡罗方法进行模拟,利用matlab编程实现,得到投资项目的净现值频数分布的直方图和累计频率曲线图,并对模拟结果进行统计和分析,可得到净现值的平均预测值以及风险率,为评价投资项目的风险提供了理论依据。

本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。

建立了石油开发项目风险评估指标体系,采用层次分析法确定各级风险指标权重,再运用平移专家评分中心点的方法消除专家对风险等级主观理解性的差异,建立石油项目投资风险的定量评估模型.应用例证表明,基于层次分析法的评估模型,比灰色评估法计算简便,效率高,可为石油开发项目投资决策提供参考依据.

商业房地产的投资热正席卷全国。由于商业房地产投资具有投资金额大、回收时间长使得投资商业房地产具有风险高的特点,评估房地产项目的投资风险显得尤为重要。文章采用ahp分析法,在对商业房地产的投资项目的风险进行分类的基础上,提出了对项目投资风险综合度量的一种方法,为投资者在项目投资前的决策提供一定的依据。

在项目决策前期对项目了解很少的情况下,一般对项目给出一个基本的风险综合评价数值,作为决策的依据。在建立工程项目投资风险评价指标体系的基础上,提出了将人工神经网络应用于工程项目投资风险评价中的综合评价方法,建立了人工神经网络模型,较好的解决了以往的评价方法中存在的人为确定权重的不足。最后进行了实证分析,在此基础上进行了敏感性分析,得到了比较好的评价结果。

提出了一种基于蒙特卡洛方法的事故模拟研究.通过模拟一个建筑行业常见的场景,估算落物事故的概率,并且通过加入指示标示这一简单的物体,利用蒙特卡洛方法计算事故概率,对比来研究安全标示对于落物事故的影响.仿真结果表明此算法能够比较精确地估计建筑行业关于落物风险的发生概率,对各事故的机理研究以及其他一些重大事故的研究提供参考.

对在不确定环境中的实际工程项目,可采用蒙特卡洛模拟进行成本风险分析,而传统的蒙特卡罗模拟方法忽略了对变量相关性的处理,这样做误差较大。文章拟通过实例讨论了因素相关性蒙特卡罗随机模拟模型,使模型的建立更具科学性,解释分析结果并为项目决策提供了依据。

岩体的非均质性使得传统确定性分析方法在复杂岩层的边坡的风险评估中存在较大的偶然性和不确定性。针对岩性复杂的三峡库区泄滩边坡,利用蒙特卡洛方法,采用不同岩体参数的随机分布,自动搜索滑动面,计算其失效概率。结合边坡的渗流场,综合评价泄滩边坡稳定性并对其进行支护。结果表明:岩土体参数近似服从韦伯分布；渗流场的分布决定了边坡的破坏机制；泄滩边坡素填土的强度参数对边坡失效概率的影响较为显著；泄滩失效概率为12%,最小安全系数为0.758。针对素填土进行喷锚支护,安全系数提高到1.395,失效概率降为0,支护方式有效。结合渗流场分布,利用不确定性分析方法可以更全面的描述工程边坡稳定性,将边坡失效概率与破坏机理结合,快速为工程提供可靠的描述及风险评估,并为边坡破坏的预测及采取支护方式提供了依据。

蒙特卡洛技术在污水厂bot项目风险分析中的应用 张勤，黄辉，傅斌，方路行 (重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室，重庆400045) 摘要：污水厂bot项目由于投资周期长、风险因素多，采用常规的投资风险评价方法对其 进行经济评价和投资决策难度较大，而蒙特卡洛模拟技术具有成本低、风险小、环境条件要求低、可 信度高等优点，因此将其应用到污水厂项目风险评价中。首先，分析了项目投资风险因素;然后，以 某计划投资的污水厂(规模为3×104m3/d、主体工艺为氧化沟)为例，采用净现值评价指标确定了 该项目的投资风险概率分布;最后，建立了污水厂bot项目投资净现值计算模型，并对该项目进行 了10000次风险模拟分析。结果表明，该项目盈利几率较高，风险概率很小，较适合投资。 关键词：蒙特卡洛模拟技术

由于项目投资在技术上、市场上、管理上等各方面都存在不确定性,就使得其投资风险很大。为解决这一问题,企业需要建立起一套科学合理的评估评价指标体系,利用建立在模糊数学基础上的模糊综合评价法,对投资项目的风险进行科学地评估,为投资决策提供依据。

本文对故障树和蒙特卡洛模拟下的技改检修施工风险管控进行了深入的研究和分析，并在技改检修工序流程的基础上建立了风险管控模型，并列举电容器更换的例子来对算例做了详细的阐述。

随着近几年国民经济的快速增长,房地产市场也呈现出良好的发展态势,房地产业已成为国民经济中重要的基础性产业。但是,房地产投资不同于一般产品的投资,它具有综合性、专业性、技术性强的特点,同时也是一个高投入、高回

城市防洪工程经济风险分析的蒙特卡洛法——城市防洪工程经济风险分析的蒙特卡洛法

房地产投资项目因投资额大、风险高等特点,在项目投资前期要做好充分的财务评价工作是必不可少的。本文结合项目的案例系统的分析了影响房地产项目经济评价的主要风险因素:定向住宅的销售价格、市场住宅的销售价格、商业销售的价格、车位的销售价格。先用净现值的方法对房地产项目进行经济评价,然后运用蒙特卡洛的方法,对经济评价和风险敏感性进行定量分析。认为相比于净现值的方法,蒙特卡洛模拟能综合考虑多种风险因素,不仅能得到结果,也能得到对应的发生概率,风险结果更贴近实际、更可靠、更合理,使项目的决策更具有科学性。