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更新时间：2024.04.27
最小方差套期保值比率在满足一些充分必要条件时,与期望效用最优化套期保值比率等价,并且最优套期保值比率与套期保值者的期望效用函数无关。本文采用Lo和Mackinlay方差比检验和Wright基于秩和符号的方差比检验对沪深300股指期货价格无偏性进行了检验,检验结果表明沪深300股指期货价格是无偏的。
本文利用ADF检验,协整检验,误差修正模型,格兰杰因果检验和脉冲响应方法,对沪深300股指期货对现货市场的价格发现功能进行了实证研究。结果表明现货价格在长期内引导沪深300股指期货价格,沪深300股指期货市场在短期和长期内对现货市场的价格发现功能都大于现货市场的价格发现功能,但是这种作用并不是很明显。
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