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焦炭期货
螺纹钢与焦炭期货跨品种套利可行性分析
螺纹钢与焦炭期货跨品种套利可行性分析 焦炭期货网编辑： 跨商品套利主要是指利用走势具 有较高相关性的商品 （如替代品之间、 原料和下游产品之间） 之间强弱对比关系差异所进行的套利活动。 这种相关关 系是指品种间具有相互关系，利用这种相关性对不同品种的 期货合约分别进行买入和买出，通过品种间的强弱变化引发 价差的收缩与扩大，从而实现价差收益。 因此，在考虑 跨品种套利时，不仅要分析品种相关性的内在机理，还要考 虑相关性的影响因素，并结合数理统计分析，总结出一般规 律。 焦炭期货 4 月 15 日上市，而螺纹钢期货上市时间 也不长，为了提高统计的准确性，本文所涉及的焦炭与螺纹 钢价格的数据分析均采用现货价格数据。 1.焦炭与螺纹 钢关系的内在机理 （1）90%的焦炭用于炼铁 焦 炭广泛用于高炉炼铁、冲天炉熔铁、铁合金冶炼和有色金属 冶炼等生产，作为还原剂、能源和供炭剂，也应用于电石生 产、气化
螺纹钢与焦炭期货跨品种套利可行性分析
螺纹钢与焦炭期货跨品种套利可行性分析 焦炭期货网编辑： 跨商品套利主要是指利用走势具 有较高相关性的商品 （如替代品之间、 原料和下游产品之间） 之间强弱对比关系差异所进行的套利活动。 这种相关关 系是指品种间具有相互关系，利用这种相关性对不同品种的 期货合约分别进行买入和买出，通过品种间的强弱变化引发 价差的收缩与扩大，从而实现价差收益。 因此，在考虑 跨品种套利时，不仅要分析品种相关性的内在机理，还要考 虑相关性的影响因素，并结合数理统计分析，总结出一般规 律。 焦炭期货 4 月 15 日上市，而螺纹钢期货上市时间 也不长，为了提高统计的准确性，本文所涉及的焦炭与螺纹 钢价格的数据分析均采用现货价格数据。 1.焦炭与螺纹 钢关系的内在机理 （1）90%的焦炭用于炼铁 焦 炭广泛用于高炉炼铁、冲天炉熔铁、铁合金冶炼和有色金属 冶炼等生产，作为还原剂、能源和供炭剂，也应用于电石生 产、气化